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資產組合收益率的標準差計算公式是什么

糖果| 提問時間:04/03 16:09
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師,多年稅務師事務所工作經驗,擅長結合實務案例進行原理解釋,讓學員在案例中學會知識,幫助學員順利通過考試。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
資產組合收益率的標準差計算公式涉及到各單項資產的權重、標準差以及它們之間的相關系數。具體公式為:σp=√(w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2*w1*w2*Cov(1,2)),其中w1和w2是資產在組合中的權重,σ1和σ2分別是各資產的標準差,Cov(1,2)為兩資產的協方差。如果有多于兩項資產,則公式會相應擴展。
祝您學習愉快!
04/03 16:09
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