1.考慮一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為105元的歐式看漲期權(quán)。已知無風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，股票價(jià)格在=0時(shí)刻為100元，未來股票價(jià)格可能將每期上漲或下跌10%，現(xiàn)根據(jù)t=2期的二叉樹模型：(1）該看漲期權(quán)價(jià)格應(yīng)該是多少？（2）具有相同有效期和執(zhí)行價(jià)格的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格又為多少呢？