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風(fēng)險收益率＝β×(RM-RF) 是嗎，老師
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你好！是的，就是這樣了
2024 06/11 14:33
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老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。
風(fēng)險溢酬：RM-RF
市場風(fēng)險組合：RM
市場風(fēng)險收益率：RM
市場組合平均收益率：RM
風(fēng)險收益率: 貝塔*（RM-RF）
無風(fēng)險收益率： RF
風(fēng)險價值系數(shù)：貝塔
市場組合平均風(fēng)險報酬率：RM
必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）
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老師市場平均風(fēng)險收益率不是RM么？
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老師你好，請問市場平均風(fēng)險收益率是什么？分 不清是RM 還是 RM-Rf？
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219題，我把市場風(fēng)險收益率認(rèn)為是RM，但答案是RM-RF。我每次都不能區(qū)分什么時候表述是RM，什么是RM-RF，什么是貝塔*（RM-RF）
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老師好，資產(chǎn)定價模型， 必要收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）RM 與RM-RF ，分不清，平均風(fēng)險收益率是RM-RF嗎還是
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