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假設現有一張5年期國庫券,面額為100元,票面利率為8%,每年年末支付利息,現在的市場利率為3%,計算該國庫券的市場價值、麥考利久期與修正久期。假設市場利率上漲到7%,且給定50.00的凸度,計算國庫券的市場價值。

84785026| 提問時間:2023 11/20 15:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
無風險利率 = 7% 時間價值 = 國庫券的面額 - 國庫券的現值 = 100 - 94.99 = 5.01元 標準差 = 5% 凸度 = frac{債券價格 - 無風險利率 - 時間價值}{標準差} = frac{100 - 7% - 5.01}{5%} = 18.99 修正久期 = 6.92年 市場利率上漲到7%時,該國庫券的市場價值為:94.99元。
2023 11/20 16:15
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