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假設現有一張5年期國庫券，面額為100元，票面利率為8%，每年年末支付利息，現在的市場利率為6%，計算該國庫券的市場價值、久期與修正久期。
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2024 06/29 12:35
薇老師 
2024 06/29 12:51
你好，該國庫券的市場價值(8÷(1+0.06)+8÷(1+0.06)?(2)+8÷(1+0.06)?(3)+8÷(1+0.06)?(4)+108÷(1+0.06)?(5)=108.42元
薇老師
2024 06/29 12:57
久期為((8÷(1+0.06)+8÷(1+0.06)?(2)×2+8÷(1+0.06)?(3)×3+8÷(1+0.06)?(4)×4+108÷(1+0.06)?(5)×5)÷108.42=4.34
修正久期為4.34/1.06=4.10
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