老師，時間溢價，這個我還是不懂，您能舉個比較特殊的例子嗎？代數好好理解

舉個例子，如果一項期權的執行價格為4，而此時的市場價格為8，而這項期權的行權費為5，（期權價格=期權價值=行權費） 那么該期權的內在價值為4（8-4），但是由于該期權未到期，所以未來盈利可能會增加，而時間價值就等于期權價值-期權內在價值（5-4=1）

當前市價是不是我剛開始購買的時候股票的價格就是那個S0？，假如執行價是6塊錢，我當初購買的市價是10那時間溢價是多少？上面的公式您寫著（期權當前價值）是不是指上面算出來的期權的內在價值價值？

您好！ 您理解的思路太復雜了 這么說吧 如果一個期權賣5 你要分析分析他到底為什么能夠賣5 這個5就包含兩部分的價值 一個是價差就是內在價值 一個就是預期未來的波動價值 就是時間價值 價差好理解 8元的東西可以4元買 那么有個4塊的價值在 但是他憑什么賣5不賣4元 因為這個期權未來的波動可能價值1元 所以時間溢價這個數是個倒擠的概念?