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"1.2020年1月23日,某機構購買了2020年6月到期(6月12日為交割意向申報日,6月16日為配對繳款日)的中金所5年期國債期貨合約,市場報價為100.360元。該機構2個月期的資金成本為3.5%(連續復利)。 (1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,債券報價為100.864元,2024年10月17日到期的債券現貨全價、債券轉換因子以及該債券在5年期國債期貨合約中期貨剩余期限(天數計算至配對繳款日),相應的期貨全價,隱含回購利率。 (2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,債券報價為1

84784994| 提問時間:2023 01/31 20:14
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
(1)債券現貨全價:100.864元;債券轉換因子:0.947;該債券在5年期國債期貨合約中期貨剩余期限(天數計算至配對繳款日):364天;期貨全價:96.245;隱含回購利率:3.624%。 (2)如果債券報價為1,則債券現貨全價等于零,債券轉換因子等于零,該債券在5年期國債期貨合約中期貨剩余期限(天數計算至配對繳款日)等于零,期貨全價等于零,隱含回購利率等于貼現率。 擴展知識:期貨價格轉換因子是衡量債券期貨價格變化的指標,它指示期貨價格變動對債券現貨的影響程度。通常情況下,價格轉換因子的值由1表示,當期貨價格與債券現貨價格發生變化時,該值會有所變化,從而使得債券期貨的價格可以與債券現貨的價格保持一致。
2023 01/31 20:26
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