00:10:00
問題已解決
債券價格，修正九期計算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答1、價格=8*（p/a，10%，5）+100*（p/f，10%，5）
2、修正久期=4.28/（1+10%/1）=3.89
3、
價值=8*（p/a，11%，5）+100*（p/f，11%，5）
4、債券價格下降=3.89*1%=3.89%
價格=（1）的價格*（1-3.89%）
2022 06/26 13:28
閱讀 483 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 483
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師 麻煩幫我解答一下這道題
第三節
債券定價原理
例1:某債券面值100，息票率8%，3年后到期， 市場利率10%
11.計算當前的債券價格;
2.計算修正麥考利久期;
13.當市場利率上升到12%時，計算債券價格變動 率;
14.當市場利率下降到8%時，計算債券價格變動 率。
19
1802 -
某債券當前價格為1100元，面值為1000元，修正久期值為10，凸率為100，試估計出如果市場要求收益率上升或下降60、80個基點時，債券的價格變化？
302
-
1. 債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為43年
①請計算該債券的理論價格；②假定債券收益率為10%（連續復利），請計算這支債券的麥考利久期與凸性測度。③如果10%的債券收益率按半年計復利，那么
1年。
請計算這支債券的修正久期與修正凸性測度。假定零息利率曲線是平坦的。
請老師給出詳細步驟
182
-
老師 我想問下為什么可轉換公司債券轉股價可以向下修正 而不能向上修正?
232
-
評估中比較法，選取三個可比實例，修正后比較實例價格與未修正之前的價格相差30%，三個經修正后的比較實例價格相差未超過20%，此比較法修正是否可行
508
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
