問題已解決
(1)風(fēng)險分析是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險成因和特征、風(fēng)險之間的相互關(guān)系,以及風(fēng)險發(fā)生的可能性、對企業(yè)目標(biāo)影響程度進(jìn)行分析,為風(fēng)險應(yīng)對策略提供支持。風(fēng)險分析需要定性、定量以及定性與定量相結(jié)合的技術(shù)。 (2)風(fēng)險應(yīng)對是在風(fēng)險組合觀的基礎(chǔ)上,從企業(yè)整個范圍和組合的角度去考慮。可以采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險轉(zhuǎn)換等風(fēng)險分擔(dān)策略,也可以采用風(fēng)險補償、風(fēng)險控制、風(fēng)險對沖等風(fēng)險降低策略。 <1>、逐項判斷上述資料是否存在不當(dāng)之處;若存在不當(dāng)之處,請指出不當(dāng)之處并說明理由。 <2>、請分別列舉三種風(fēng)險分析方法的定性技術(shù)和定量技術(shù)。



1、(1)不存在不當(dāng)之處。
(2)存在不當(dāng)之處。
不當(dāng)之處:可以采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險轉(zhuǎn)換等風(fēng)險分擔(dān)策略,也可以采用風(fēng)險補償、風(fēng)險控制、風(fēng)險對沖等風(fēng)險降低策略。
理由:風(fēng)險轉(zhuǎn)換屬于風(fēng)險降低策略,風(fēng)險對沖屬于風(fēng)險分擔(dān)策略。
2、定性技術(shù)包括列舉風(fēng)險清單、風(fēng)險評級和風(fēng)險矩陣等。
定量技術(shù)包括風(fēng)險“模型”(風(fēng)險價值、風(fēng)險現(xiàn)金流量、風(fēng)險收益)、損失分布、事后檢驗、敏感性分析、情景分析、壓力測試、設(shè)定基準(zhǔn)等。
2022 06/19 18:08
