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當前市場上無風險收益率為4%,市場組合的必要收益率為8%。A公司計劃將閑置資金100萬元,等比例投資于X和Y兩種股票,即各占50%,兩種股票的β系數分別為1.6和1.2,它們的投資收益率的概率分布如下表所示: 狀況 概率 X股票 Y股票 行情較好 30% 20% 13% 行情一般 50% 10% 9% 行情較差 20% 5% 8% 要求: (1)分別計算X股票和Y股票的預期收益率。 (2)計算A公司構建的投資組合的預期收益率。 (3)計算A公司構建的投資組合的β系數。 (4)利用資本資產定價模型計算該投資組合的必要收益率,并據此判定該證券組合是否值得投資。

84784991| 提問時間:2022 05/12 16:42
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
(1)X股票預期收益率=30%×20%+50%×10%+20%×5%=12% Y股票預期收益率=30%×13%+50%×9%+20%×8%=10% (2)投資組合的預期收益率=50%×12%+50%×10%=11% (3)投資組合的β系數=50%×1.6+50%×1.2=1.4 (4)該投資組合的必要收益率=4%+1.4×(8%-4%)=9.6%;由于組合的預期收益率大于組合的必要收益率,因此該組合值得投資。
2022 05/12 16:56
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