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財管計算分析題 甲公司現有一筆閑置資金,擬投資于某證券組合,該組合由X、Y、Z三種股票構成,資金權重分別為40%、30%、30%,β系數分別為2.5、1.5和1.0。其中X股票投資收益率的概率分布如下表: 狀況 概率 投資收益率 行情較好 30% 20% 行情一般 50% 12% 行情較差 20% 5% Y、Z股票的預期收益率分別為10%和8%, 當前無險收益率為4%,市場組合的必要收益率為9%。 要求:①計算X股票的預期收益率。 ②計算該證券組合的預期收益率。 ③計算該證券組合的β系數。 ④利用資本資產定價模型計算該證券組合的必要收益率,并據以判斷該證券組合是否值得投資。 答案:①X股票的預期收益率=13% ??????②該證券組合的預期收益率?=10.6% ??????③該證券組合的β系數==1.75 ??????④利用資本資產定價模型計算該證券組合的必要收益率=12.75% ?判斷一:?該證券組合的必要收益率12.75%大于市場組合的必要收益率為9%不值得投資 最后的判斷理由這樣寫可以嗎? ??

84785034| 提問時間:2020 07/29 13:46
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
同學,應該是由于組合的預期收益率10.6%低于組合的必要報酬率12.75%,所以該組合不值得投資。
2020 07/29 13:49
84785034
2020 07/29 13:53
我上面那個角度分析判斷可行嗎?還是完全不支持,只有一個可行性答案嗎?
文靜老師
2020 07/29 13:58
按你的分析,應該是值得投資,同學。應該是將證券預期收益率與其必要收益率比較,作出決策
84785034
2020 07/29 13:59
用市場組合必要收益率對比不行是吧?
文靜老師
2020 07/29 14:03
是的,同學,這個只能證明必要收益率高于市場平均水平,但不一定低于投資者預期。
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