F,I 為什么是0？

系統(tǒng)風(fēng)險不是不可以分散嗎？

系統(tǒng)風(fēng)險不能分散的

無風(fēng)險資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險都是零了是吧？

貝塔系數(shù)和相關(guān)系數(shù)之間有怎樣的聯(lián)系？

預(yù)期收益率也適用資本資產(chǎn)定價模型嗎？不是必要收益率嗎？

無風(fēng)險資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為什么是零？

1.無風(fēng)險資產(chǎn)沒有風(fēng)險，即無風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險為0， 所以，無風(fēng)險資產(chǎn)的標準差和貝塔值均為0； 2.相關(guān)系數(shù)反映的是兩種資產(chǎn)收益率之間的變動關(guān)系，如果一種資產(chǎn)收益率的變動會引起另一種資產(chǎn)收益率變動，則這兩種資產(chǎn)的收益率相關(guān)，相關(guān)系數(shù)不為0 否則，相關(guān)系數(shù)為0；因為無風(fēng)險資產(chǎn)不存在風(fēng)險，因此，無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率是固定不變的，不受市場組合收益率變動的影響，所以，無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合之間不具有相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)為0

您好！老師！謝謝回答！其他兩問還可以回答一下嗎？

風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合之間不具有相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)為0

在資本資產(chǎn)定價模型的理論框架下，假設(shè)市場是均衡的，則資本資產(chǎn)定價模型可以描述為：預(yù)期收益率=必要收益率

謝謝老師！基本明白了。謝謝！

好滴，祝你學(xué)習(xí)進步，加油