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18、假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ）。 A 可以幫我把公式打出來，我背一下
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投資組合的方差=第一項資產投資比重的平方×第一項資產收益率的方差＋第二項資產投資比重的平方×第二項資產收益率的方差＋2×第一項資產投資比重×第二項資產投資比重×兩項資產收益率之間的相關系數×第一項資產收益率的標準差X第二項資產收益率的標準差
標準差=方差^(1/2)
在這道題中方差=(50%×12%)^2+(50%×20%)^2+2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166
標準差=(0.0166)^1/2=0.1288
2021 06/08 08:42
84785036 
2021 06/08 09:07
老師這一題我真的是一點都搞不懂我背公式啊可行嗎？他的公式還比較難記公式，字母都看不懂
悠然老師01 
2021 06/08 09:15
記公式可行，按文字記憶吧，按小學數學的那個a^2+b^2+2ab對比記憶下，只多了個相關系數
84785036
2021 06/08 09:17
我記你給我發的文字嗎還需要記什么呢我直接放棄行不行？以后的知識有關聯嗎
悠然老師01
2021 06/08 09:18
記文字吧，這道題跟以后的知識關聯不大
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