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18. 假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ） 老師這題怎么計算？我不理解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
組合的方差=(50%*12%)^2+(50%*20%)^2+2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166
標準差是方差的平方根,即(0.0166)^0.5=0.1288
2020 04/14 10:34
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