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問(wèn)題已解決

不明白市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)是怎么求出來(lái)的,就得出選項(xiàng)D的結(jié)論

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/09 11:20
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,因?yàn)槭袌?chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貝塔等于1,該資產(chǎn)的貝塔等于2,是大于市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的
2021 03/09 11:23
84785005
2021 03/09 11:25
就是不明白為什么市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貝塔β=1?
陳橙老師
2021 03/09 11:32
β系數(shù)告訴我們相對(duì)于市場(chǎng)組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是多少。市場(chǎng)組合是指由市場(chǎng)上所有資產(chǎn)組成的組合,其收益率是市場(chǎng)的平均收益率,由于包含了所有的資產(chǎn),市場(chǎng)組合中非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被消除,所以市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)組合相對(duì)于它自己的β系數(shù)是1。 某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,將某資產(chǎn)換成市場(chǎng)組合,所以市場(chǎng)組合的β系數(shù)=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù),本身和本身是完全正相關(guān)的,所以相關(guān)系數(shù)是等于1的,所以市場(chǎng)組合的β也是等于1的。
84785005
2021 03/09 11:37
/::> 有點(diǎn)點(diǎn)繞,似乎有些明白了,謝謝老師
陳橙老師
2021 03/09 11:39
明天的你會(huì)感激現(xiàn)在拼命的自己,加油!
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