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問題已解決
已知某公司股票風(fēng)險(xiǎn)收益率為9%，短期國債收益率為5%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的β系數(shù)為（ ?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
10%=5%+貝塔系數(shù)×9%
求出貝塔系數(shù)5%/9%
你計(jì)算一下結(jié)果
2021 01/01 11:28
84785038 
2021 01/01 11:32
我計(jì)算的是根據(jù)公式9=5+（10-5）*x
最后結(jié)果等于8
陳詩晗老師 
2021 01/01 11:33
這里9%他說的是風(fēng)險(xiǎn)收益率，不是整體的市場利率，所以說直接按我給你的計(jì)算就可以了。
84785038
2021 01/01 11:34
那個(gè)答案是錯(cuò)的嗎？
84785038
2021 01/01 11:35
為啥不加無風(fēng)險(xiǎn)收益率了
84785038
2021 01/01 11:37
某資產(chǎn)的必要收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）
陳詩晗老師
2021 01/01 13:01
沒有問題，沒有問題，不好意思是我，我看錯(cuò)題目了。
你這里他求的是這個(gè)唄塔系數(shù)，然后他首先告訴了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=貝塔系數(shù)×(組合報(bào)酬率-無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率)
84785038
2021 01/01 13:04
括號(hào)外面不是還要加一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率嗎？
陳詩晗老師
2021 01/01 17:14
不用了，你這里計(jì)算的是風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)酬 率，
整體報(bào)酬率是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率加無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。
你這里風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率就不考慮無風(fēng)險(xiǎn) 部分的
84785038
2021 01/01 20:31
他題目不是說了是市場組合收益率嗎？，組合不就是整體嗎？這樣要如何區(qū)分是整體報(bào)酬率還是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
陳詩晗老師
2021 01/01 20:32
題目給的是風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)酬 率9%
所以是? 9%=貝塔系數(shù)*（組合 報(bào)酬 率-無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率）
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