問題已解決
6.某公司擬進行股票投資,計劃購買A、B、C三種股票,并設計了甲、乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5,他們在甲投資組合下的投資比重分別為30%、50%和20%;乙投資組合下的風險收益率為4%。同期市場組合收益率為12%,無風險收益率為8%。 要求: (1)計算A股票的必要收益率。 (2)計算甲種投資組合的β系數(shù)和風險收益率。 (3)計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。 (4)比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù),評價其風險大小。



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2023 02/20 00:47

新新老師 

2023 02/20 01:33
1A股票的必要收益率=8%+1.5*(12%-8%)=14%
2甲種投資組合的β系數(shù)=1.5*30%+1.0*50%+0.5*20%=1.05
甲種投資組合的風險收益率=8%+1.05*(12%-8%)=12.2%
3乙種投資組合4%=8%+β*(12%-8%),則β=-1
必要收益率=4%
4甲投資組合的β系數(shù)的絕對值大于乙投資組合,甲投資組合風險更大
