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想問下第三問。建立一個套利組合的概念，如果看漲期權目前價格高于期權價值，借入22.69元，買入0.5143股票，相當于出售1份看漲期權，套利金額期權價格和價值的差。是這個意思？
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對啊，套利就是期權價值和期權價格的差。
2020 02/12 17:06
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假設甲公司的股票現在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能:上升40%，或者下降30%。無風險報酬率為每年4%。擬利用復制原理，建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得該組合1年后的價值與購進該看漲期權相等。要求:問(3)期權的價值為多少?(4)若期權價格為4元，建立一個套利組合。(5)若期權價格為3元，建立一個套利組合。
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這個第三問 設計一個套利的投資組合 怎么感覺就是在看漲期權市場價格基礎上把看漲期權的價值減去了 這個怎么理解
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老師，期權的時間溢價，目前股票價格20元，看漲期權的執行價格是25元，那么看漲期權的內在價值是不是-5？ 此時的看漲期權的時間溢價是多少？
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請問“看漲期權的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權的價值不是等于期權凈收入（即：股價—期權執行價格）嗎？看漲期權的價值上限應該是股價—期權執行價格吧？
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老師，這道題的第1問拋補性看漲期權的組合買入一股股票并出售一份看漲期權這里是指投資方還需要買入一份看漲期權對嗎
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