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證券投資組合的標準差是什么？
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證券投資組合的標準差是指該組合中所有證券的收益率與組合收益率之間的偏差的平方的加權平均值的平方根。標準差是衡量證券投資組合風險的一種常用方法，標準差越大，組合風險越高。
2023-05-21 17:42:15
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下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數度量的是投資組合的系統風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統風險
C.投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數度量的是投資組合的系統風險B.標準差度量的是投資組合的非系統風險C.投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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兩種證券組成的投資組合中，影響投資組合風險的因素有()。
A 兩個證券的相關系數
B 投資組合的β系數
單個證券的標準差
單個證券資產在投資組合中的占比
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只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數，怎么理解？
1998
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某一證券投資組合是由兩只股票和一只無風險證券組合，第一只股票的收益率為10%，標準差為0.24，第二只股票的收益率為14%，標準差為0.32，兩只股票的相關系數為0.52，投資額比例為1.5:3.5，無風險證券的收益率為6%，投資比重為投資總額的20%，要求:(1)證券投資組合的收益率 (2)證券投資組合的方差和標準差
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