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如何通過計(jì)算方差來評估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平?

網(wǎng)校學(xué)員| 提问时间:05/09 16:53
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周老師
金牌答疑老师
职称:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn),稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師,擅長結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識。
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通過計(jì)算投資組合的方差可以評估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平。方差是一種度量數(shù)據(jù)分散程度的統(tǒng)計(jì)量,它表示各個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)與平均值之間的差異程度。在投資組合中,方差可以用來衡量各個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)性以及它們對整個(gè)投資組合的影響。

計(jì)算投資組合的方差需要先計(jì)算各個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重和各個(gè)資產(chǎn)的收益率。權(quán)重是指每個(gè)資產(chǎn)在投資組合中所占的比重,而收益率則是指每個(gè)資產(chǎn)的投資回報(bào)率。然后,根據(jù)以下公式計(jì)算投資組合的方差:

方差 = (w1^2 x σ1^2) (w2^2 x σ2^2) ... (wn^2 x σn^2) 2 x w1 x w2 x σ1 x σ2 x ρ12 2 x w1 x w3 x σ1 x σ3 x ρ13 ... 2 x wn-1 x wn x σn-1 x σn x ρn-1,n

其中,w1、w2、...、wn是各個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重,σ1、σ2、...、σn是各個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差,ρ12、ρ13、...、ρn-1,n是各個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)。

通過計(jì)算投資組合的方差,可以得出投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平。方差越大,表示投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越高;方差越小,表示投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越低。此外,投資者還可以通過計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差、協(xié)方差等指標(biāo)來評估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平。
2023-05-09 16:59:19
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