新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識考點(diǎn)：組合投資交易
一、組合投資交易：
資金按一定比例分別投資于不同種類有價(jià)證券或一種有價(jià)證券的多個(gè)品種。
分類：金融期貨組合投資、商品期貨組合投資、金融與商品交叉組合投資
投資組合各品種間相關(guān)性系數(shù)值越小，則組合投資的效果越好。
二、程序化交易：
所有利用計(jì)算機(jī)軟件程序制定交易策略并實(shí)行自動下單的交易行為。
形式按交易者的投資策略劃分：價(jià)值發(fā)現(xiàn)型、趨勢追逐型、高頻交易型、低延遲套利型
三、量化交易：
特點(diǎn)：
1. 記錄性
2.系統(tǒng)性(三多：多層次，多角度，多數(shù)據(jù))
3. 套利思想
4. 概率取勝
潛在風(fēng)險(xiǎn)：
1.歷史數(shù)據(jù)的完整性
2.模型設(shè)計(jì)中沒有考慮倉位和資金配置(導(dǎo)致資金、倉位和模型不匹配發(fā)生爆倉)
3.網(wǎng)絡(luò)中斷，硬件故障。
4.同質(zhì)模型產(chǎn)生競爭交易現(xiàn)象導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
5.單一投資品種導(dǎo)致的不可預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)。
學(xué)員討論（0）
期貨免費(fèi)資料下載
- 思維導(dǎo)圖
- 學(xué)習(xí)計(jì)劃
- 高級會計(jì)實(shí)務(wù)
高頻考點(diǎn) - 報(bào)考指南
- 分錄/公式/發(fā)條
- 歷年試題
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號
