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《投資基金》第14章習題二
二、多項選擇題
1、下列關于凸性的描述正確的是（ ）。
A、凸性可以描述大多數債券價格與收益率的關系
B、凸性對投資者是有利的
C、凸性無法彌補債券價格計算的誤差
D、其他條件不變時，較大的凸性更有利于投資者
2、流通性較強的債券（ ）。
A、折讓的大小和凸性有關
B、折讓的幅度反映了債券流通性的價值
C、在收益率上往往有一定折讓
D、比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
3、以投資期分析為基礎，債券互換的類型有（ ）。
A、應急免疫
B、替代互換
C、市場間利差互換
D、稅差激發互換
4、債券指數化投資的動機包括（ ）。
A、經驗證據表明積極型的債券投資組合的業績并不好
B、與積極型的債券組合管理相比，指數化組合管理所收取的管理費用更低
C、有助于基金發起人增強對基金經理的控制力
D、經驗證據表明積極型的債券投資組合的業績比較好
5、債券指數化投資的方法包括（ ）。
A、優化法
B、成本最小化法
C、方差最小化法
D、分層抽樣法
6、在債券組合管理過程中，通常使用的消極管理策略有（ ）。
A、股票策略
B、指數策略
C、債券策略
D、免疫策略
7、以下關于債券風險說法正確的是（ ）。
A、在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資的風險加大
B、內部經營風險通過公司的運營效率得到體現
C、未預期的通貨膨脹使債券投資的收益率產生波動，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實際收益率降低
D、由于市場利率是用以計算債券現值折現率的一個組成部分，所有證券價格趨于與利率水平變化正向運動
8、以下關于測算債券價格波動性的方法說法正確的是（ ）。
A、基點價格值是指應計收益率每變化1個基點所引起的債券價格的絕對變動額
B、久期是測量債券價格相對于收益率變動的敏感性的指標
C、在所有其他因素不變的情況下，到期期限越長，債券價格的波動性越大
D、麥考萊久期表示的是每筆現金流量的期限按其現值占總現金流量的比重計算出的加權平均數
9、關于積極債券組合管理說法正確的是（ ）。
A、水平分析是一種基于對未來利率預期的債券組合管理策略
B、久期是衡量利率變動敏感性的重要指標
C、對于以債券指數作為評價基準的資產管理人來說，預期利率上升時，將增加投資組合的持續期
D、一般而言，只有在存在較高的收益級差和較短的過渡期時，債券投資者才會進行互換操作
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