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2021稅務師《財務與會計》模擬試題：投資組合的β系數
25.某公司擬向新構造的投資組合投入1000萬元，該投資組合由三項資產組成，投資額的50%購買甲公司股票，其β系數為1.2，投資額的40%購買乙公司股票，其β系數為0.8，投資額的10%購買丙公司股票，其β系數為0.2。假設當前短期國債收益率為3%，股票價格指數平均收益率為10%，根據資本資產定價模型，該投資組合的必要收益率為（ ）。
A.9.5%
B.3%
C.9.58%
D.10%
查看答案解析
【答案】
C【解析】
【答案解析】該投資組合的β系數＝50%×1.2＋40%×0.8＋10%×0.2＝0.94；必要收益率＝3%＋0.94×（10%－3%）＝9.58%。
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