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【內(nèi)容導(dǎo)航】
1.資產(chǎn)收益率的類(lèi)型(實(shí)際收益率、預(yù)期收益率、必要收益率)
2.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的衡量(方差、標(biāo)準(zhǔn)離差、標(biāo)準(zhǔn)離差率)
【考頻分析】
考頻:★★
復(fù)習(xí)程度:理解掌握本考點(diǎn)。本考點(diǎn)屬于單項(xiàng)選擇題和多項(xiàng)選擇題的常設(shè)考點(diǎn),在2015年度、2013年度出現(xiàn)過(guò)單項(xiàng)選擇題。
【高頻考點(diǎn)】資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)
1.資產(chǎn)收益率的類(lèi)型
(1)實(shí)際收益率
如存在通貨膨脹時(shí),應(yīng)當(dāng)扣除通貨膨脹率的影響,才是真實(shí)的收益率。
(2)預(yù)期收益率,即期望收益率。
①預(yù)期收益率E(R)=
其中,Pi為情況i可能出現(xiàn)的概率,Ri為情況i出現(xiàn)時(shí)的收益率。
②基于歷史數(shù)據(jù)概率分布的加權(quán)平均法
③歷史收益率的簡(jiǎn)單平均法
(3)必要收益率
①無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
由純粹利率(資金的時(shí)間價(jià)值)和通貨膨脹補(bǔ)貼兩部分組成。
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)滿足兩個(gè)條件:一是不存在違約風(fēng)險(xiǎn);二是不存在再投資收益率的不確定性。
通常以短期國(guó)債的利率近似表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
②風(fēng)險(xiǎn)收益率
某資產(chǎn)持有者因承擔(dān)該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)而要求的超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的額外收益。
該指標(biāo)的大小取決于兩個(gè)因素:一是風(fēng)險(xiǎn)的大小,二是投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好。
2.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的衡量
一般來(lái)說(shuō),離散程度越大,風(fēng)險(xiǎn)越大;離散程度越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。反映隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)包括平均差、方差、標(biāo)準(zhǔn)離差、標(biāo)準(zhǔn)離差率和全距等。
指標(biāo)
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計(jì)算公式
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風(fēng)險(xiǎn)衡量
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方差(σ2)
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期望值相同的情況下,方差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大
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標(biāo)準(zhǔn)離差(σ)
(均方差) |
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期望值相同的情況下,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大
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標(biāo)準(zhǔn)離差率(V)
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標(biāo)準(zhǔn)離差率越大,風(fēng)險(xiǎn)越大。
(各種情況下均可以用) |
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