注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)管理》每日一練：投資組合（12.24）

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：章魚燒 2020/12/24 09:13:13　字體：大小

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多選題

市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（　）。

A、x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0

B、x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是－1

C、x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1

D、x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5

查看答案解析

【答案】

ABD

【解析】

如果相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，組合風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)低于各資產(chǎn)加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)。

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