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2017注會《財管》每日一練：風險與報酬（01.13）
多選題
下列關于投資組合的風險與報酬的表述中，正確的有（ ）。
A、單純改變相關系數，只影響投資組合的風險，而不影響投資組合的期望報酬率
B、當代投資組合理論認為不同股票的投資組合可以降低風險，股票的種類越多，風險越小，包括全部股票的投資組合風險為零
C、某證券的風險報酬率是該項證券的貝塔值和市場風險報酬率的乘積，而市場風險報酬率是市場投資組合要求的報酬率與無風險報酬率之差
D、在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數的加權平均數等于1
【正確答案】ACD
【答案解析】當代證券組合理論認為不同股票的投資組合可以降低公司的特有風險，股票的種類越多，承擔公司的特有風險就越小，但投資組合不能分散市場風險。對于包括全部股票的投資組合，只要進行合適的投資組合，則全部股票的投資組合就只承擔市場風險，而不承擔公司的特有風險。所以選項B的表述不正確。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2017-01-13）
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正保會計網校
2017-01-13
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