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2017注會《財管》每日一練：投資組合（01.12）
單選題
下列關于投資組合的說法中，錯誤的是（ ）。
A、有效投資組合的期望收益與風險之間的關系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述
B、用證券市場線描述投資組合（無論是否有效地分散風險）的期望收益與風險之間的關系的前提條件是市場處于均衡狀態
C、當投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標準差等于這兩種證券收益率標準差的加權平均值
D、當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協方差
【正確答案】C
【答案解析】當投資組合只有兩種證券時，只有在期望報酬率的相關系數等于1的情況下，組合預期報酬率率的標準差才等于這兩種證券預期報酬率標準差的加權平均值。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2017-01-12）
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正保會計網校
2017-01-12
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