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2017注會(huì)《財(cái)管》每日一練：投資組合（01.12）
單選題
下列關(guān)于投資組合的說法中，錯(cuò)誤的是（ ）。
A、有效投資組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，既可以用資本市場(chǎng)線描述，也可以用證券市場(chǎng)線描述
B、用證券市場(chǎng)線描述投資組合（無論是否有效地分散風(fēng)險(xiǎn)）的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系的前提條件是市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)
C、當(dāng)投資組合只有兩種證券時(shí)，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D、當(dāng)投資組合包含所有證券時(shí)，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
【正確答案】C
【答案解析】當(dāng)投資組合只有兩種證券時(shí)，只有在期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1的情況下，組合預(yù)期報(bào)酬率率的標(biāo)準(zhǔn)差才等于這兩種證券預(yù)期報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2017-01-12
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