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2025中級財務管理易錯易混知識點：相關系數(shù)和β系數(shù)
2025年中級會計《財務管理》科目的易錯易混知識點和經(jīng)典例題，知識點結(jié)合經(jīng)典例題，對知識點更熟練，對題目理解更透徹！快來學習吧！
經(jīng)典例題：
1.【單選題】（2020年）關于兩種證券組合的風險，下列表述正確的是（ ）。
A.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－1，該證券組合無法分散風險
B.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風險
C.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散部分風險
D.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為1，該證券組合能夠分散全部風險
【答案】C
【解析】若兩種證券收益率的相關系數(shù)為1，表明它們的收益率變化方向和幅度完全相同，所以，該證券組合不能降低任何風險，選項D的說法不正確。只有在相關系數(shù)小于1的情況下，兩種證券構(gòu)成的組合才能分散風險，在相關系數(shù)為－1時，能夠最大限度地分散風險，所以，選項C的說法正確，選項A、B的說法不正確。
2.【判斷題】（2022年）證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)不僅受組合中各單項資產(chǎn)β系數(shù)的影響，還會受到各種資產(chǎn)價值在證券資產(chǎn)組合中所占比例的影響。（ ）
【答案】√
【解析】證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)等于組合中各單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)價值在證券資產(chǎn)組合中所占比例。
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