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中級經濟師《中級金融》每日一練：萊克—斯科爾斯模型（01.07）
中級經濟師備考須趁早！平日忙，備考沒時間？網校中級經濟師每日一練助你一臂之力，堅持練習，碎片時間學好中級經濟師。以下是網校中級經濟師《金融》每日一練，趕快來測試吧！
多選題
期權定價理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有（ ）。
A、無風險利率r為常數
B、存在無風險套利機會
C、市場交易是連續的，不存在跳躍式或間斷式變化
D、標的資產價格波動率為常數
E、標的資產在期權到期時間之前不支付股息和紅利
查看答案解析
【答案】
ACDE 【解析】
本題考查布萊克—斯科爾斯模型的基本假定。布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：無風險利率r為常數；沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會；標的資產在期權到期時間之前不支付股息和紅利；市場交易是連續的，不存在跳躍式或間斷式變化；標的資產價格波動率為常數；假定標的資產價格遵從幾何布朗運動。
中級經濟師每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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