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中級經(jīng)濟師金融易錯題：金融期貨的套期保值3.28-4.3
某公司打算運用3個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當時的期貨價格為400，則該公司應賣出的期貨合約的數(shù)量為（ ）。
A. 30
B. 45
C. 50
D. 90
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查金融期貨的套期保值。注意：S&P500標準普爾500一個包含500種股票的指數(shù)。所以，一份該期貨合約的價值為：500×400=20萬元。
所以，根據(jù)最佳套期保值需要的期貨數(shù)量為：N＝β×（VS/VF）＝1.2×（500/20）=30份。
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