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中級經濟師《金融》易錯題：布萊克—斯科爾斯期權定價模型假定
準備2021年中級經濟師報考的小伙伴，此刻備考倒計時！正保會計網校為各位伙伴準備了本周中級經濟師《金融》易錯題，快來看！
【多選題】
下列假設條件中，屬于布萊克—斯科爾斯期權定價模型假定的有（ ）。
A、無風險利率為常數
B、沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會
C、標的資產在期權到期之前可以支付股息和紅利
D、市場交易是連續的
E、標的資產價格波動率為常數
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【答案】
ABDE【點評】
本題考查布萊克—斯科爾斯期權定價模型假定。布萊克—斯科爾斯期權定價模型假定：①無風險利率r為常數；②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會；③標的資產在期權到期時間之前不支付股息和紅利；④市場交易是連續的，不存在跳躍式或間斷式變化；⑤標的資產價格波動率為常數；⑥標的資產價格變化遵從幾何布朗運動。
針對在做題過程中出現的問題，大家可以在網校論壇進行題目的討論，實在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學員都能夠打下一個堅實的基礎，為以后的深入學習作好充分的準備。大家要好好把握，認真練習和測試，以求達到良好的練習效果。
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