關于VaR的主要計算方法，下列說法錯誤的是（?。?/h1>

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來源: 正保會計網校 編輯：春分 2019/11/18 09:53:23　 字體：大小

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關于VaR的主要計算方法，下列說法錯誤的是（?。?。

A.從最基本的層次上可以歸納為兩種：局部估值法和完全估值法

B.局部估值法是通過僅在資產組合的初始狀態進行一次估值

C.德爾塔一正態分布法就是典型的完全估值法

D.完全估值法是通過對各種情景下投資組合的重新定價來衡量風險

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【答案】

C

【解析】

本題考查VaR的主要計算方法。德爾塔一正態分布法就是典型的局部估值法。參見教材P463。

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