問題已解決
A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%,B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%,A證券與B證券之間的相關系數為0.25,兩項投資各占50%,則投資組合的標準離差率為( )。 A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%



組合的標準離差率=((18%*50%)^2+(20%*50%)^2+2*0.25*18%*50%*20%*50%)^(1/2)
2023 04/08 16:36

一休哥哥老師 

2023 04/08 16:42
這個題目我算的是15.03%,沒有選項。

一休哥哥老師 

2023 04/09 14:45
希望給出五星好評,謝謝。
