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倫敦3個月短期年利率為12%,香港3個月短期年利率 為8%, 香港外匯市場即期匯率為: 1英鎊=13.1160- - 13.1260港幣,遠期英鎊貼水126- 120,若以100萬港幣套利,結果如何?

84785006| 提問時間:2022 06/01 08:23
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,這個不是會計問題,參考一下這個問題自己做吧: 倫敦三個月短期存款利率10%,香港三個月短期存款利率6%,香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360,遠期貼水126-120,若以1000萬港幣 (1)三月后現匯匯率不變套利,結果如何? 答:外匯市場3個月遠期匯率為: BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據利率平價,按即期BID價計算,三個月的理論遠期匯率為: 1英鎊存3個月后本息=1*(1+10%/4)=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*(1+6%/4)=13.31274 3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880,低于市場匯率。 因此,市場的3個月遠期英鎊可能高估,因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款,同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣,即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。 英鎊做3個月存款,可得本息=76.126675*(1+10%/4)=78.029842英鎊 同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易,交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。 如果客戶直接存港幣,3個月后本息=1000*(1+6%/4)=1015萬港幣 套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2022 06/01 15:08
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