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問題已解決
這道題第二問不是ab的標準差除以a的標準差乘以b的標準差嗎？
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組合報酬率的標準差=(A的標準差*權重）^2+(B的標準差*權重）^2+2*A的權重*A的標準差*B的權重*B的標準差*相關系數，這個公式在中級財管第二章
2022 03/06 09:48
m7669_44268 
2022 03/06 09:49
老師，這個是注會的題。那知識點是在哪章呢？
悠然老師01 
2022 03/06 09:50
注會我得回去給你找下教材看在第幾章
m7669_44268
2022 03/06 09:51
答案中是兩種股票的相關系數的計算方法，是用ab的標準差除以a的標準差乘以b的標準差導出來的結果。這句話對嗎
悠然老師01
2022 03/06 10:06
相關系數是兩種投資方案的投資收益協方差與標準差乘積的比值
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