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【例題21·多選題】（2022 年）下列關于兩項資產構成的投資組合的表述中，正確的有（ ）。 A.如果相關系數為+1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的加權平均 B.如果相關系數為-1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于 0 C.如果相關系數為 0，則表述不相關，但可以降低風險 D.如果相關系數小于 1，則投資組合的標準差一定小于單項資產標準差的加權平均數 老師幫我解釋下A為什么正確
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您好，您看這個計算公式 ：投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方+2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數+資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2，相關系數為+1，就變成
投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方+2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重+資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2=資產1的標準差*資產1的權重+資產2的標準差*資產2的權重
這就是加權平均了，關鍵我們要知道這個組合標準差的公式怎么寫
2024 09/03 18:01
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