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問題已解決

對于保護性看跌期權,應該分別如何計算期權凈收入、期權凈損益、股票凈收入、股票凈損益?麻煩老師用數字分別舉一下例子

84785001| 提問時間:2024 08/21 15:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
假設股票當前價格為 S? ,執行價格為 X ,期權價格為 P ,到期日股票價格為 S? 。 期權凈收入: 當到期日股票價格 S? 低于執行價格 X 時,期權凈收入 = X - S? ;當到期日股票價格 S? 高于執行價格 X 時,期權凈收入為 0 。 例如,執行價格 X = 50 元,到期日股票價格 S? = 40 元,期權凈收入 = 50 - 40 = 10 元。 期權凈損益: 當到期日股票價格 S? 低于執行價格 X 時,期權凈損益 = 期權凈收入 - 期權價格 = (X - S?) - P ;當到期日股票價格 S? 高于執行價格 X 時,期權凈損益 = - P 。 例如,執行價格 X = 50 元,到期日股票價格 S? = 40 元,期權價格 P = 5 元,期權凈損益 = (50 - 40) - 5 = 5 元。 股票凈收入:無論到期日股票價格如何,股票凈收入 = 到期日股票價格 S? 。 例如,到期日股票價格 S? = 45 元,股票凈收入 = 45 元。 股票凈損益:股票凈損益 = 股票凈收入 - 股票購買價格。 假設股票購買價格為 40 元,到期日股票價格 S? = 45 元,股票凈損益 = 45 - 40 = 5 元。
2024 08/21 15:29
84785001
2024 08/21 15:38
課堂講義里的這些公式是分別對應什么的?麻煩老師也能用數字舉例一下
樸老師
2024 08/21 15:43
“保護性看跌期權的凈收入 = MAX (執行價格 - 股票市價,0) + 股票市價” 這個公式是用來計算保護性看跌期權到期時的凈收入。 例如,執行價格為 50 元,股票市價為 40 元,期權費用為 5 元,購買股票的價格為 45 元。 凈收入 = MAX (50 - 40, 0) + 40 = 10 + 40 = 50 元 “最低凈收入 = 執行價格” 這表示在股票市價極低(接近 0)的極端情況下,保護性看跌期權的凈收入最低就是執行價格。 比如執行價格是 50 元,這就是最低凈收入。 “保護性看跌期權的凈損益 = 凈收入 - 購買股票的價格 - 期權費用” 此公式用于計算保護性看跌期權的最終盈利或虧損。 以上面的例子,凈損益 = 50 - 45 - 5 = 0 元 “最低凈損益 = 執行價格 - 購買股票的價格 - 期權費用” 同樣以上面的例子,最低凈損益 = 50 - 45 - 5 = 0 元
84785001
2024 08/21 15:52
1、“保護性看跌期權的凈收入 = MAX (執行價格 - 股票市價,0) + 股票市價”:請問這是股票、期權組合的凈收入嗎? 2、看了剛才老師舉了兩個例子,凈損益的公式有些許差異,但是結果是一致的,請問在做題時,應該如何區分使用?
樸老師
2024 08/21 16:02
1.“保護性看跌期權的凈收入 = MAX (執行價格 - 股票市價,0) + 股票市價”,這的確是股票和看跌期權組合的凈收入。它表示在期權到期時,組合能夠獲得的最大收入。 2.關于凈損益的公式,在做題時,通常可以這樣區分使用:如果題目給出了明確的條件,比如購買股票的價格、期權費用等具體數值,那么就使用 “保護性看跌期權的凈損益 = 凈收入 - 購買股票的價格 - 期權費用” 這個公式,通過計算得出凈損益。如果只是要求計算在某種極端情況下的最低凈損益,那么可以直接使用 “最低凈損益 = 執行價格 - 購買股票的價格 - 期權費用” 這個公式。
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