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投資組合收益率的標準差 ＝[（40%×9.76%）2＋（60%×10.36%）2＋2×0.56×9.76%×10.36%×40%×60%]? ＝9% 此處的 0.56是如何算出來的？
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您好，這是題已知的相關系數，在題第2行最前面
2024 07/15 20:02
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投資組合收益率的標準差 ＝[（40%×9.76%）2＋（60%×10.36%）2＋2×0.56×9.76%×10.36%×40%×60%]?＝9%
老師為什么我算出來不是9%
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老師，這個題計算投資組合標準差，為什么要開根號，9.76%和10.36%是標準差，9.76%和10.36%是標準差，9.76%和10.36%是標準差，
452
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老師，這個題計算投資組合標準差，為什么要開根號，9.76%和10.36%是標準差，
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老師好，兩種證券組合的標準差那個按照那個公式計算。公式1)40%^2*10%^2+2*(-1)*40%*60%*10%*15%+60%^2*15%^2
公式2)(40%*10%)^2+2＊(-1)*40%*60%*10%*15%+(60%*15%)^2
公式1和2哪種是正確的。
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選題14/133
14、某資產組合含甲、乙兩種資產,兩種資產收益率的標準差分別是6%和9%,投資比重分別為40%和60%,兩種資產收益率的相關系數為0.6,則該資產組合收益率的標準差為( )
A0.054
B0.0825
C0.071
D0.1565
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C
我的答案
未作答
解析糾錯該資產組合收益率的標準差＝[(6%×40%)2+(9%×60%)2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]1/2＝7.10% [該題針對"資產組合的風險與收益"知識點進行考核]
為什么有1/2
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