你好，具體思路如下 （1）無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值均為0，所以B、C都為0 （2）市場組合的貝塔系數(shù)等于1，所以E=1 （3）必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*（市場組合必要收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率） ? ? ? ? ?22%=A+1.3*(D -A ) ? ? ? ? ?16%=A+0.9*(D -A) ? ? ? 再可以求出無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的必要收益率A 和市場組合必要收益率D

老師，請問一下您是怎么判斷為0的，從哪些已知條件得出？

第三步的公式會，但是不會解，請老師給我寫一下解的過程

你好，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值均為0，這是一個知識點(diǎn)，不用判斷的，公式都利出來了，就是小學(xué)數(shù)學(xué)題

你好，最終結(jié)果A=2.5%，D=17.5%，小學(xué)數(shù)學(xué)題，我沒辦法一一列式子