你好，你看下概念，這個(gè)原理就是基于這個(gè)假設(shè)的，套期保值原理是無論到期日股票價(jià)格是多少，只要股票與買入的看漲期權(quán)的配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖，鎖定組合的現(xiàn)金流量，即到期日股價(jià)上行時(shí)的現(xiàn)金流量等于股價(jià)下行時(shí)的現(xiàn)金流量