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問題已解決
老師，這道題看了答案也不知道怎么算，麻煩老師詳細的解答一下，實在是小白
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你好，β系數＝協方差/標準差的平方=10％/（50％×50％）＝0.4
2024 04/16 22:53
CC橙老師 
2024 04/16 22:55
又β系數＝某項資產的風險收益率/市場組合的風險收益率＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf），所以如果整個市場投資組合的風險收益率上升5％，則該項資產風險收益率將上升5％×0.4＝0.02
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