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標的資產為同一股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為40元,6個月到期,若無風險年利率為4%,股票的現行價格為38元,看漲期權的價格為2.5元,則看跌期權的價格為( )元。



同學,你好,這個題應該選擇A P=-S+C+PV(X)=-38+2.5+40/(1+2%)=3.72(元)。
2024 02/25 18:36

標的資產為同一股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為40元,6個月到期,若無風險年利率為4%,股票的現行價格為38元,看漲期權的價格為2.5元,則看跌期權的價格為( )元。
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