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某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風險報價利率為8%,如果看漲期權的價格為10元,看跌期權的價格為(  )元。

84784957| 提問時間:2024 02/22 19:08
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,這個題應該選擇C,根據(jù)看漲期權—看跌期權平價定理可得:20+看跌期權價格=10+24.96/(1+4%),因此看跌期權價格=14(元)
2024 02/22 19:09
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