問題已解決
某股票的現行價格為20元,以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風險報價利率為8%,如果看漲期權的價格為10元,看跌期權的價格為( )元。



同學,你好,這個題應該選擇C,根據看漲期權—看跌期權平價定理可得:20+看跌期權價格=10+24.96/(1+4%),因此看跌期權價格=14(元)
2024 02/22 19:09

某股票的現行價格為20元,以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風險報價利率為8%,如果看漲期權的價格為10元,看跌期權的價格為( )元。
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容