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某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元,都在6個(gè)月后到期。年無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)價(jià)利率為8%,如果看漲期權(quán)的價(jià)格為10元,看跌期權(quán)的價(jià)格為( ?。┰?。

84784957| 提問時(shí)間:2024 02/08 16:57
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價(jià)定理可得:20+看跌期權(quán)價(jià)格=10+24.96/(1+4%),因此看跌期權(quán)價(jià)格=14(元)
2024 02/08 16:58
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