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問題已解決
老師，這個C u是怎么算出來10.8？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，稍等，解答過程中
2024 01/18 08:00
朱小慧老師 
2024 01/18 08:35
根據公司 期權價值＝（上行概率×上行時的到期日價值＋下行概率×下行時的到期日價值）/（1＋r）
上行概率=0.47363
下行概率=1-0.47363
上行時到期日價值=CUU=23.02
下行時到期日價值=CUd=0
折現率=1%
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