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2、已知某普通股的β值為1.2，無風險利率為6%，市場組合的風險收益率為10% 要求計算：①市場組合平均收益率；2該支股票的風險收益率；③該支股票的必要收益率。
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先根據資本資產定價模型計算普通股的資本成本=6%+1.2×10%=18%,根據股利增長模型則有18%=2/(21-1)+g,所以g=8%。
2023 11/14 16:20
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市場組合的風險收益率為10%怎么判定是不是RM
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老師，這個證券組合的必要收益率，我記得是不算無風險收益率的
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（2）根據資本資產定價模型計算市場組合的風險溢價；
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表1-6.png
要求：
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（2）分別計算甲、乙兩個項目收益率的標準離差率。
（3）比較甲、乙兩個投資項目風險的大小。
（4）如果無風險收益率為5%，甲項目的風險價值系數為10%，計算甲項目投資的風險收益率。
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