00:10:00
問題已解決
假設ABC公司股票目前的市場價格為24元，而在一年后的價格可能是30元和19.2元兩種情況。現存在一份100股該種股票的看漲期權，期限是一年，執行價格為25元，一年以內公司不會派發股利，無風險年報價利率為10%。要求： 根據復制原理： 套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股） 借款數額B=（46.3×19.2-0）/（1+10%）=808.15（元） 麻煩列以下以上的公式
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答勤奮努力的學員您好！
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）
借款金額（現值）B=（H*Sd-Cd）/（1+無風險利率）
2023 08/12 15:09
84785025 
2023 08/12 15:10
Cu Cd? Su Sd分別是代表什么呢
薛薛老師 
2023 08/12 15:15
Cu 上行情況下期權價值，Cd下行情況下期權價值
Su上行股價 Sd下行股價
84785025
2023 08/12 15:49
套期保值比率H=100×[（30-25）-0]/（30-19.2）×100=46.3（股）
這個公式2各100分別代表什么？
薛薛老師
2023 08/12 16:05
買了100股看漲期權，只需要×100一次，應該是寫錯了。
閱讀 436
描述你的問題，直接向老師提問
417
意見反饋
