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投資組合的方差和某證劵組合的我方差公式一樣嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)是一樣的
2023 08/03 21:58
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兩種證劵資產(chǎn)組合的收益率的方差公式中“W”指的是什么
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當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)或證劵成為投資組合的一部分時(shí)，該項(xiàng)資產(chǎn)或證劵收益率的方差 標(biāo)準(zhǔn)差 標(biāo)準(zhǔn)差率就可能不再是衡量組合風(fēng)險(xiǎn)的有效工具。
老師，是不是因?yàn)榻M合了可能分散風(fēng)險(xiǎn)所以單項(xiàng)的指標(biāo)就不能用了？
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這道題不知道具體套用的哪個(gè)公式，如果根據(jù)書上的組合方差公式，不知道為何還要考慮方差
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