在兩種證券構(gòu)成的投資組合中，關(guān)于兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，下列說法正確的 有（ ）。<br><br>A.<br>當相關(guān)系數(shù)為 0 時，兩種證券的收益率不相關(guān)<br><br>B.<br>相關(guān)系數(shù)的絕對值可能大于 1<br><br>C.<br>當相關(guān)系數(shù)為－1 時，該投資組合能最大限度地降低風(fēng)險<br><br>D.<br>當相關(guān)系數(shù)為 0.5 時，該投資組合不能分散風(fēng)險<br>老師，【當相關(guān)系數(shù)為 0 時，兩種證券的收益率不相關(guān)】會有這種情況。嗎？老師