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(中級財務管理)老師好,想問一下下面兩個,投資組合內在價值和投資者凈損益的公式是什么,謝謝老師


尊敬的學員您好!
期權的內在價值是指期權立即履約(即假定是一種美式期權)時的價值。
買入期權的內在價值IV=max(0,s-x)
賣出期權的內在價值IV=max(0,x-s)
其中s為當前股票市價,x為股票執行價,比較這兩個價格。
2023 06/16 16:45

84785017 

2023 06/16 16:51
老師我知道這兩個公式,所以我想應該如何求投資組合內在價值和投資者凈損益的公式呀?
薛薛老師 

2023 06/16 17:06
這個組合是多頭對敲,看股價和執行價格,一樣的計算內在價值,組合并沒有公式算內在價值。
組合凈損益=到期日組合凈收入-初始投資
①股價<執行價格:(執行價格-股票售價)-兩種期權(購買)價格
②股價>執行價格:(股票售價-執行價格)-兩種期權(購買)價
